严守风险管理底线 促进业务健康发展

当前，我国商业银行正处于经营转型的关键时期，而转型与调整以及持续创新一方面会给银行带来新的利润空间，另一方面也给传统意义上的风险管理带来了挑战。

成立于2005年底的渤海银行，在全国性股份制商业银行中尚属年轻，但经过7年的发展，其风险管理不断向精细化、专业化迈进，在资产规模、盈利能力稳步提升的同时，资产质量始终保持同业领先水平，综合竞争实力大大增强。渤海银行是如何构建其风险管理框架的?面对新的经济金融形势，渤海银行又将如何筑牢风险防线?对此，本报记者专访了渤海银行行长赵世刚。

记者：作为第一家在发起设立阶段就引入境外战略投资者的全国性股份制商业银行，在风险管理方面，渤海银行借鉴了渣打银行[微博]的哪些理念和技术?对风险管理的组织架构是如何设计的?

赵世刚：在成立初期，渣打银行就为渤海银行提供了先进的风险管理理念和技术，参与了渤海银行风险管理体系的设置和标准化，建立了全面、垂直、独立的风险管理体系。随着渤海银行分支机构的不断设立、业务规模的不断扩大以及本土化改造的不断深入，业务条线与总分行管理制度双向兼容的矩阵式管理模式逐渐形成。在此基础上，渤海银行按照巴塞尔新资本协议的要求和理念逐步完善了适应本土实际的全面风险管理组织架构、风险偏好政策和风险管理流程。对于面临的每一种主要风险，建立了由“三道防线”组成的风险防控体系，即各业务相关部门是风险管理的第一道防线，具有风险管理职责的各部门是风险管理的第二道防线，审计部是风险管理的第三道防线。

在计量工具方面，渣打银行基于新巴塞尔协议内部评级法开发的、已应用于其全球各分支机构的客户评级、债项评级和风险定价模型，为渤海银行的信用风险管理提供了一个良好的参考标准，在风险敞口的初步计量和业务决策的选择中发挥了指导作用，为日后渤海银行利用自身积累的数据和样本，开发风险管理模型，培养风险计量和模型开发的专业人才提供了帮助，也为渤海银行新巴塞尔资本协议的实施奠定了良好的基础。

在始终坚持垂直、独立的风险管理模式的基础上，渤海银行风险管理组织架构的完善和优化也在持续进行。

为保证风险管理的独立性，在分行层面派驻风险总监，直接向总行首席风险管理官汇报，下设风险管理派驻团队，在一级分行、二级分行和异地支行，全面完善风险派驻团队管理架构，其人员任用、调配和考核均由总行垂直管理。在业务层面，我们整合批发、零售、中小企业和金融市场业务信用风险管理，并对管理部门的职能分工和内部运作机制进行精细化改造，促进了部门之间的协调合作，实现了业务管理全覆盖、过程管理全流程;授信业务实行以独立的尽责审查、独立的风险评审、独立的问责审批为核心内容的“三位一体”授信决策机制，保证了风险管理体系的专业性、独立性和有效性。

记者：当前商业银行面临的风险日趋复杂化和多样化，对业务种类、风险种类和管理流程的全覆盖成为银行风险管理转型的重要趋势。如何理解和体现“全面风险管理”这一概念?

赵世刚：渤海银行的信用风险管理，已经逐渐从重点关注表内业务向表内、表外并重转变，从重点关注单一客户风险向关注组合风险和行业集中度风险转变，从重点关注信贷风险审批向全流程风险管控转变，将风险管理渗透至各项业务过程和各个操作环节。

关注信用风险的同时，操作风险、流动性风险和市场风险也从未被忽视。在操作风险管理方面，我们已建立起内控合规部门、审计部门、业务条线和分支机构“四位一体”的内控防线，坚持“案件防范无小事、内控管理无琐事、合规经营无特事”的内控合规管理理念，健全案防管理体系，完善案件防控长效机制，加强业务连续性及应急管理，提升重要业务运营中断后风险的应对和防范能力。在流动性风险管理方面，通过最大累计现金流出模型来进行实际管理，以现金流管理为基础，建立了多层次流动性储备，始终保持对流动性风险进行季度压力测试，通过设定不同级别压力情景，测试流动性比率和现金流缺口在压力情景下的承受能力，针对本行业务规模、复杂程度、风险水平和组织框架等制定应急计划，以确保本行在危机情况下的流动性安全。在市场风险管理方面，建立了日常净息差监测报告体系和净息差模拟模型，加强了对利率走势的分析和研判，为资产负债结构配置等工作提供了决策依据。

记者：面对经营转型和业务创新给银行风险管理带来的挑战，渤海银行是如何应对的?

赵世刚：我们不会以放松风险管理为代价换取短期发展，不脱离风险管理实际盲目扩张，不是单纯“抢规模”、“争收益”，而是牢牢守住风险底线。在积极应对新的发展环境、提升以产品创新为特征的金融服务能力的同时，从组织架构、政策制度、管理流程、系统管控、风险分析等方面进一步加强创新业务风险管理，确保风险管理水平与业务发展速度协调一致。通过成立金融市场政策、审批、监控等专职部门和团队，强化金融市场创新业务风险管理的专业化水平，实现业务操作与风险监控职能的分离与制约;通过名单制管理、业务限额管理，保证风险总体可控;通过逐笔排查、精细监控确保资产质量安全;通过将金融市场业务纳入全行组合风险管理，开展组合风险量化分析，把握金融市场业务的流程、特点、风险要点和当前存在的主要问题;通过错配风险管控、现金流管理确保流动性风险可控。

提高风险管理水平需要先进的风险管理工具作为保障。在基础设施建设方面，渤海银行不断加大研究和开发力度，持续提升风险分析、信息管理、计量工具、系统等风险管理基础能力。建立并不断优化了信用评级和债项评级系统，把信用等级和债项评级作为授信业务决策依据;研究开发了“中央雷达”，实现对各产品组合规模变动和各分行发展趋势的持续监测，以及对资产质量、行业、定价、期限、担保等组合结构的深度透视;开发投产了“风险数据集市”，实现了各业务系统风险管理数据的标准化仓库接口、实时批量汇集、模型整合加工、用户远程数据访问等功能;通过对行内外风险数据的深度整合，创造了风险信息系统化应用的成功案例，实现了“单一客户风险查询”、“全量客户风险扫描”、“客户家族谱系一览”三大功能，为授信业务“全流程”管理提供更为“立体”的风险研判视角。

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